美国利率互换较公债利差18日扩大 [复制链接]

2006年12月19日 05:57

[世华财讯]美国利率互换较公债利差18日扩大，受到欧洲美元利率期货下跌拖累。

综合外电12月18日报道，交易商称美国利率互换较公债利差18日扩大，因欧洲美元利率期货下跌令短期互换利差承压，而解除对冲头寸也使较长期互换利差扩大。各年期互换利差扩大0.75-1.00个基点不等。

多数2007和2008年欧洲美元利率期货收低0.005-0.010，因交易商调降对美联储在07年第一季降息的预期。

分析师表示，短期互换利差走势仍和欧洲美元期货的投机头寸具有很大关联。由于投机性多头头寸平仓，两年期互换利差可能自目前水准扩大几个基点。

10年期公债收益率报4.59%，15日尾盘报4.60%。

10年期互换收益率涨约0.5个基点至5.09%。

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互换利差 12月18日 12月15日 12月14日 12月13日 12月12日 12月11日 
2年期      35.25    34.75    34.00    34.75    33.75   35.00 
3年期      37.25    36.50    36.25    37.00    36.50   38.50 
5年期      42.00    41.25    40.75    41.00    40.50   42.25 
10年期     48.50    47.25    47.00    47.00    46.75   49.00 
30年期     50.75    49.75    49.50    50.75    50.25   52.75 
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资料来源:综合外电

(刘嵘 编辑)